作者：清华金融评论
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中国建设银行风险管理部副总经理杨军曾在《清华金融评论》2014年第9期总第10期发表题为“大型银行风险管理转型的特点与趋势”时指出， 大型银行经过财务重组、股份制改革和公开上市，逐步形成了与国际同业接轨的风险管理体系。
在应对08年金融危机、中国经济结构调整的过程中，大型银行不断调整风险管理架构，开发风险管理工具，强化全面风险管理。尽管不同银行的历史、传统、文化特征、业务结构、客户基础存在较大差异，但在风险管理转型方面体现出了更多的共同特征和管理举措。通过2013年的年报，在信贷风险管理方面可以发现以下变化：
积极应对外部变化，进一步强化信贷风险管理
信贷业务是银行的传统业务,也是最核心的基础业务。从2012年开始，伴随着中国经济增速放缓，经济结构调整力度加大，资产质量开始出现了变差的苗头。面对经济调整、资产质量下降的压力，各家银行都显著加强了信用风险的管控，其主要措施如下。
第一，调整组织结构，积极应对风险变化。
建行新成立了信贷管理部，突出对信贷风险的管控和基础管理的加强。中国银行撤销了风险总部，重新组建了风险管理部、授信管理部、市场风险管理部和授信审批部，突出信贷风险管理。工行则将信贷管理部进一步调整为信贷与投资管理部，将理财、投资与信贷一起管理，拓展了信贷管理的范围。经过此次调整，四大行的风险管理部门设置体现了较强的一致性，设置了风险管理部、信贷（授信）管理部、信贷（授信）审批部、内控合规部。
第二，加大核销、转让等不良资产处置力度。
从表1中可以看出，2013年四大行核销金额均有明显提升，工行、建行的处置量均超过100亿，工行甚至达到165亿。此外，工行、建行、中行还采用了打包处置不良贷款等创新的方式。
表1. 2008-2013年国有四大行核销金额（亿元）
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2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|
工商银行 |
123.73 |
118.66 |
69.04 |
45.46 |
75.28 |
165.00 |
|
农业银行 |
0.29 |
10.70 |
3.55 |
2.83 |
40.09 |
97.84 |
|
中国银行 |
67.98 |
55.75 |
90.38 |
55.17 |
18.09 |
42.09 |
|
建设银行 |
65.79 |
68.45 |
92.77 |
33.30 |
66.53 |
118.68 |
第三，适应宏观调控政策及监管要求，积极调整信贷结构。
一是控制房地产贷款（见表2、表3），自2008年至2013年，中国银行业的信贷余额快速增长，而各家银行房地产贷款总量都基本持平。工行从2011年5121.78亿降为4635.85亿，中行以6251.91亿位居四行首位。二是控制地方政府平台融资，三是控制产能过剩行业贷款，推进绿色信贷。
表2. 2008-2013年国有四大行房地产业贷款（亿元）
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2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|
工商银行 |
3,438.95 |
4,218.04 |
5,120.18 |
5,121.78 |
4,871.86 |
4,635.85 |
|
农业银行 |
3,360.37 |
4,272.53 |
5,436.25 |
4,972.41 |
4,599.78 |
5,331.41 |
|
中国银行 |
2,714.84 |
3,666.30 |
4,389.91 |
5,004.23 |
5,546.18 |
6,251.91 |
|
建设银行 |
3,293.81 |
3,586.51 |
4,029.22 |
4,327.75 |
4,568.11 |
5,004.28 |
表3. 2008-2013年国有四大行房地产业贷款/贷款总额（%）
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2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|
工商银行 |
10.60 |
10.70 |
10.90 |
9.80 |
8.30 |
7.30 |
|
农业银行 |
14.24 |
14.40 |
15.00 |
12.50 |
10.40 |
11.30 |
|
中国银行 |
8.24 |
7.47 |
7.76 |
7.89 |
8.08 |
8.22 |
|
建设银行 |
8.68 |
7.44 |
7.11 |
6.66 |
6.08 |
5.83 |
（本文编辑张英凯 摘编自《清华金融评论》2014年第9期总第10期“大型银行风险管理转型的特点与趋势”
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