作者：清华金融评论
分类：消息汇
标签：经济
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在经济学中，柏林墙的建立和倒塌，被视为一个经典的自然实验：命运之神就像一个严谨的实验人员，将原先统一的国家和人民，随机地分成了处理组和对照组。通过对比两组 “实验对象” 在各方面呈现出的差异，我们就可以清楚地看到现实存在的各种因果规律。
在 1945 年，没有人能预计到柏林墙的出现。
甚至连德国的分裂，都不在那些主宰战后世界的巨头们的计划中。然而，英国人对于供养德国居民的不情愿，西方阵营对苏联拆除东德工厂的愤懑，以及共产党在布拉格不光彩的政变上台，这一系列偶然的历史事件，导致铁幕最终在柏林市内落下。
柏林墙的倒塌，则更加出乎全世界的意料。里根总统 “推倒这堵墙” 的呼召言犹在耳，可苏联坦克在布达佩斯和布拉格耀武扬威的场景也还历历在目。谁曾想，仿佛一夜之间，整个中东欧版图就改变了颜色。
作为东方阵营中高生活水平的典范，民主德国的领导者们一度认为，他们能避免在兄弟国家发生的变革。但是，率先实现民主化的匈牙利政府做出了拆除两国边境电网的决定，不断流失的人口使得东德领导人不得不宣布，前往西德旅行不再非法——他们以为这样的举措能延长政权的寿命，不想却加速了它的灭亡。1989 年底，柏林墙轰然坍塌；1990 年 10 月 3 日，德国恢复统一，GDR（民主德国）和 FRG（联邦德国）成为了历史名词。
在经济学中，柏林墙的建立和倒塌，被视为一个经典的自然实验：命运之神就像一个严谨的实验人员，将原先统一的国家和人民，随机地分成了处理组和对照组。通过对比两组 “实验对象” 在各方面呈现出的差异，我们就可以清楚地看到现实存在的各种因果规律。
在政见先前介绍过的一篇论文（参见《告别列宁需要多久》）中，哈佛大学的 Alesina 教授及其合作者，考察了两德统一后前东西德居民在政治态度上存在的区别，发现东德居民更加相信政府应在社会保障事业中扮演重要的角色。由于 “分组” 的随机性，东西德居民之间唯一的不同，就是是否经历过共产政权下的生活；因而这种观念上的区别，就可以被解释为从经济因素（共产主义的生产和分配方式）到文化因素（个体政治观念）的因果链条。
在 2013 年发表于《经济学季刊》的一篇论文中，芝加哥商学院的 Hassan 教授和斯德哥尔摩大学的 Burchardi 教授，通过柏林墙的倒塌巧妙地识别出了社会联系对于经济发展所起的作用。此类研究以往面对的一个重大挑战，就是社会联系往往内生于经济活动——有一堆有钱朋友当然对你的收入提高有帮助，但反过来，只有收入较高的人才有可能结识更多富人朋友，因此很难断定因果链的哪个方向导致了我们观察到的相关关系。
Hassan 和 Burchardi 两位教授发现，在二战结束之后，原先居住在别国被占领土上的德国人被大批驱逐回国，而这其中的很多人先在东德落脚，在冷战开始之后又迅速逃往了西德。两位研究者认为，由于曾在东德生活过一段时间，这些 “被驱逐者” 更有可能跟东德居民产生社会联系。在两德统一之后，这种联系会成为信息传递的纽带，帮助他们身边的西德居民发现不为人知的商机。
研究者的猜想得到了数据的证实：那些 “被驱逐者” 比例较高的城市，在 1989 年之后经济增长明显更快，企业家人数也明显更多；当地企业在东德开设分公司的可能性也相对更大。如果我们相信 “被驱逐者” 在西德的分布是随机的，由于他们代表的社会联系在柏林墙倒塌前即已存在，冷战后的经济发展影响社会联系的可能性就可以被比较彻底地排除。
那么，有没有可能是 “被驱逐者” 会选择经济潜力较好的地方定居呢？两位研究者指出，在战后的西德，大量房屋（随机地）毁于战火，只有住宅留存较多的城市，才有能力接受更多的东德移民。而在战争中被摧毁的住宅比例（从而 “被驱逐者” 的比例），跟当地的经济潜力关系并无关系（又一个自然实验！），这双重随机性的存在，进一步增强了结论的可信性。
从上面的两个例子，我们可以清楚地看到自然实验在建立因果关系中的强大威力。事实上，经济学在过去二十年最重要的发展趋势之一，就是实验和自然实验方法得到了日益广泛的应用（Angrist 称之为 “计量经济学的可置信性革命”）。由于可以排除无关因素的干扰，清楚地确定变量之间的因果联系，实验方法被许多经济学家视为是因果推断的 “黄金标准”（golden standard，关于实验方法在性别研究中的应用，可参见政见之前发表的《男性天生比女性更有竞争性？看看行为经济学家怎么说！》一文）。
然而，纯粹的对照实验方法适用范围太过有限：我们既不能随机地让不同国家采用不同政治制度，也不能不顾伦理要求，让一组孩子随机地接受不同程度的教育。而高昂的花费也注定实验方法的研究对象不会具有广泛的代表性。这也就是为什么可以兼顾结论准确性和普遍性的自然实验方法得到了越来越多研究者的青睐。
上述这种以实验和自然实验为依托、考察变量之间简单关系的研究手段，被称为 “简化式” 方法，与更加传统、依赖于经济模型正确性的 “结构式” 方法，形成了鲜明的对照。许多后一种方法的支持者认为，前一派的研究者们太热衷于实验和自然实验，往往忽视了变量之间的深层联系，无法对内在机制进行阐述。对此，计量经济学大师Guido Imbens在他题为 “Better LATE Than Nothing” 的文章中回应到，“简化式” 研究固然存在各种各样的问题，但实验和自然实验却并不为 “简化式” 方法所独有。通过将经济模型和自然实验结合起来，我们可以对复杂社会现象背后的规律和机制，有一个更加深入的了解。
在 2009 年的一篇论文中，普林斯顿大学的 Redding 教授利用两德的分裂和统一检验了城市经济学理论中的一个经典问题：禀赋和运气，哪个对于城市经济活动的繁荣更为重要？（对此问题更加详细的讨论，参见政见之前发表的文章《命运交叉的城市》）他发现，虽然柏林相比于法兰克福有着更好的先天禀赋，但在铁幕落下之后，法兰克福迅速取代柏林，成为了西德最重要的空运枢纽；从 1989 年至今，柏林一直没能够恢复先前的地位。
在欧洲所有国家中，只有德国最大的机场发生过改变。相较于其他德国城市，比如汉堡和慕尼黑，法兰克福在禀赋上也无特殊之处，只是在战后一直为美军提供运输服务，才幸运地在两德分裂之后代替了柏林的地位。以上结果说明，至少对于机场这类需要大量前期投入的设施，其重要程度在很大程度上受到运气的左右。机场的地位一旦受到外生冲击的影响，就很难再回复到先前的状态。
为了更好地阐明自己的故事，Redding 教授构建了一个简单的三城市模型，将空运枢纽选址的问题化约成了一个在建设成本和长期收益之间进行权衡取舍的问题，而两德分裂则被抽象为一个负向的收入冲击。当冲击足够强烈，而建设成本又足够高昂时，模型的预测恰好和数据给出的结果相符。
一个更好的例子源自 Redding 教授跟其合作者今年发表于《计量经济学杂志》的文章。他们关心的问题是，一座城市中经济活动的分布由哪些因素决定。为此，他们先用 “简化式” 方法，考察了柏林墙的建立和倒塌对柏林各个街区地价和雇工人数的影响，发现在铁幕落下之后，西柏林的经济活动显著地远离了原先的城市中心（位于东柏林），但在统一之后这一趋势得到了（部分的）扭转。
那么，究竟哪些潜在机制导致了上述现象的出现呢？为了解决这个问题，研究者们求助于 “结构式” 方法，首先建立了一个极其繁复的空间经济学一般均衡模型，刻画了柏林市每个街区的生产外部性、宜居程度、住房供给函数、公司的经营决策和工人的就业选择，以及各个街区之间的通勤成本等，最终推导出了包含七个参数的七条方程。利用柏林墙建立和倒塌造成的外生冲击，他们使用广义矩估计的方法识别了模型中的主要参数，分离了经济禀赋和外部性对经济活动分别产生的影响。
在更早的一篇文章中，法兰克福大学的 Fuchs-Schündeln 教授利用柏林墙的倒塌检验了著名的 “生命周期理论” 的正确性。根据这一理论，家户会理性地在一生中进行收入分配，以实现消费的平滑。在两德刚刚统一的时候，东德居民相比于西德居民拥有更少的财富，但突然面临着比从前更好的工作机会和更高的预期收入。根据理论模型的预期，东德居民会选择更高的储蓄率，以便在之后的人生中，尤其是退休之后，获得较为平稳的消费流。年纪大的居民由于距离退休更近，相应地会储蓄更多。而随着时间推移，两德居民储蓄率的差异会逐渐消失。以上三点由模型给出的预测，都很好地吻合了数据呈现出的趋势，说明 “生命周期理论” 可以为现实中的个体收入分配决策提供一个有力的解释。
目前，发轫于经济学的这场 “可置信性革命” 已经扩展到了其他社会科学学科。比如在 2009 年发表于 Political Analysis 的一篇政治学文章中，斯坦福大学的 Hainmueller 以及耶鲁大学的 Kern 通过自然实验方法，研究了西德电视节目是否会影响东德居民政治态度这一问题。由于信号强度和地形等因素的影响，东德境内只有部分地区能够接收到西德的电视信号。在考察了民调数据之后，研究者发现能收看到西德节目的东德年轻人反而更加支持共产政权。
研究者认为，西德的娱乐节目为东德人提供了一种逃避现实的方式，使得他们感觉当下的生活并没有那么令人反感。事实上，历史上的东德政府还曾经主动拓展过西德电视信号的覆盖范围。这一结论颠覆了人们对该问题的传统认知，并引发了一系列的后续研究。（更详细的讨论，请参见发表于 “万有引力之虫” 的《数字威权的想象钟摆》一文 http://t.cn/RLqysn5）
在一大批优秀经济学家（如 Daron Acemoglu，Joshua Angrist，David Card，Guido Imbens，Alan Krueger，Steve Levitt， John List 和 Pischke 等人）的不懈推动之下，实验和自然实验方法在整个社会科学界都得到了广泛的认可和应用；当然随之而来的也有各种各样的非议和批评。正如经济学宗师 Andrei Shleifer 在论及 2014 年克拉克奖得主 Matthew Gentzkow 的贡献时所说的那样：“他有一种根据所考虑问题的不同需求运用不同方法的神奇能力……这种对新方法的开放态度是取得进步所必不可少的。我会更进一步地猜想，这种开放态度将是 21 世纪经济学的标志”。
作为社会科学研究者，在面对新方法的出现时，我们应该持有一种更加包容的心态。无论 “简化式” 还是 “结构式”，归根到底还是要为解决问题服务。在面对纷繁复杂的社会问题之时，工具箱里如果能有更多的武器，总归不会是一件坏事。
来源：政见
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