【发现】透过2013年报看四大行怎么强化信贷风险管理

中国建设银行风险管理部副总经理杨军曾在《清华金融评论》2014年第9期总第10期发表题为“大型银行风险管理转型的特点与趋势”时指出， 大型银行经过财务重组、股份制改革和公开上市，逐步形成了与国际同业接轨的风险管理体系。

在应对08年金融危机、中国经济结构调整的过程中，大型银行不断调整风险管理架构，开发风险管理工具，强化全面风险管理。尽管不同银行的历史、传统、文化特征、业务结构、客户基础存在较大差异，但在风险管理转型方面体现出了更多的共同特征和管理举措。通过2013年的年报，在信贷风险管理方面可以发现以下变化：

 

积极应对外部变化，进一步强化信贷风险管理

信贷业务是银行的传统业务,也是最核心的基础业务。从2012年开始，伴随着中国经济增速放缓，经济结构调整力度加大，资产质量开始出现了变差的苗头。面对经济调整、资产质量下降的压力，各家银行都显著加强了信用风险的管控，其主要措施如下。

 

第一，调整组织结构，积极应对风险变化。

 

建行新成立了信贷管理部，突出对信贷风险的管控和基础管理的加强。中国银行撤销了风险总部，重新组建了风险管理部、授信管理部、市场风险管理部和授信审批部，突出信贷风险管理。工行则将信贷管理部进一步调整为信贷与投资管理部，将理财、投资与信贷一起管理，拓展了信贷管理的范围。经过此次调整，四大行的风险管理部门设置体现了较强的一致性，设置了风险管理部、信贷（授信）管理部、信贷（授信）审批部、内控合规部。

 

第二，加大核销、转让等不良资产处置力度。

 

从表1中可以看出，2013年四大行核销金额均有明显提升，工行、建行的处置量均超过100亿，工行甚至达到165亿。此外，工行、建行、中行还采用了打包处置不良贷款等创新的方式。

表1.  2008-2013年国有四大行核销金额（亿元）

 

第三，适应宏观调控政策及监管要求，积极调整信贷结构。

 

一是控制房地产贷款（见表2、表3），自2008年至2013年，中国银行业的信贷余额快速增长，而各家银行房地产贷款总量都基本持平。工行从2011年5121.78亿降为4635.85亿，中行以6251.91亿位居四行首位。二是控制地方政府平台融资，三是控制产能过剩行业贷款，推进绿色信贷。

表2.  2008-2013年国有四大行房地产业贷款（亿元）

 

 表3.  2008-2013年国有四大行房地产业贷款/贷款总额（%）

 

 

（本文编辑张英凯  摘编自《清华金融评论》2014年第9期总第10期“大型银行风险管理转型的特点与趋势”

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